Introdução à FX Data Mining Permite fazer uma introdução simples e rápida a um dos campos mais interessantes de hoje - Data Mining. Existe uma grande variedade de aplicações de Data Mining. Devemos integrar a mineração de dados em nossas negociações de câmbio. FX, FOREX ou Foreign Exchange FX é o maior mercado em termos de volume negociado diariamente. Ele tem três níveis principais de participantes: os meninos grandes, o nível intermediário e comerciantes simples como você e eu. Tem uma natureza especulativa, o que significa que na maioria das vezes não trocamos mercadorias. Nós nos preocupamos apenas com a diferença e desejamos comprar baixo e vender alto ou vender alto e comprar baixo. Por operações curtas ou longas, podemos ganhar pips. Dependendo do seu volume de negociação, o valor do pip pode variar de um centavo a 10 e mais. Esta é a principal maneira de ganhar dinheiro no mercado de FX (juntamente com Carry Trade, Brokering, Arbitrage e muito mais). Observe que o mercado de FX é enorme, mas é adequado para todos os níveis de jogadores. Pense no mercado de FX como um supermercado infinito com número infinito de produtos e clientes, mas também tem um número infinito de caixas. Significando que há uma quantidade igual de oportunidades para todos. Mineração de Dados e Aprendizado de Máquinas Mineração de Dados é um subcampo maduro da Ciência da Computação. Seu sobre um monte de dados e extração não trivial de conhecimentos utilizáveis de enormes quantidades de dados. Seu feito pelo processamento de dados inteligente usando algoritmos de aprendizagem de máquina. O Data Mining não é apenas CRUD (Criar, Ler, Atualizar e Excluir). Temos vários métodos de Data Mining. Por este meio os métodos e algumas aplicações. Classificação - classificando o e-mail como spam, classificando uma transação como fraude. Associação - o YouTube sugere novos vídeos baseados em nossa história. A Amazon nos sugere mais itens durante o checkout. Clustering - análise de dados não estruturados como notícias e opiniões econômicas para encontrar grupos comuns. Mineração de Processos - examine registros de operadores de chamadas para encontrar operações ineficientes. Text Mining - notícias de mineração ou análise técnica para reconhecimento de padrões. Algorithmic Trading é uma execução automatizada de um algoritmo de negociação. Em nosso caso, o algoritmo de negociação vem da mineração. A negociação automatizada é feita por algum rei da linguagem de programação. Velocidade e robustez são pontos-chave aqui: comerciante humano não pode vencer o programa de computador sobre esses atributos. Poderia ser HFT (High Frequency Trading) e programação de baixo nível (como C) ou negociação a longo prazo e programação de alto nível (como Java). Mix Algorithmic Trading com Data Mining Mixing Data Mining em Algorithmic Trading é importante. A coisa mais importante é dados. Um princípio simples afirma que, se seus dados não forem bons o suficiente, seus modelos não serão suficientemente bons (GIGO). Trata-se de criar um modelo, implementá-lo e testá-lo (como sempre). Atualmente este fluxo é principalmente manual. Software de Mineração de Dados Existem muitas opções de software de código aberto no campo de Mineração de Dados. WEKA é uma estrutura de mineração de dados originada na Universidade de Waikato, Hamilton, Nova Zelândia. WEKA está escrito em Java e tem uma ótima API. Também você tem implementações para a maioria dos conhecidos algoritmos de aprendizado de máquina. A mistura de boas ferramentas é vital. Existem muitos modelos de negociação possíveis. Jogar uma moeda é um sistema de comércio estúpido, mas é um sistema comercial. Precisamos de Data Mining para encontrar o ouro. Boas ferramentas são fáceis de obter tanta sorte com a mineração. Se você estiver procurando por mais informações sobre negociação FX científica o seu próximo passo é explorar as ferramentas de mineração de dados e dados históricos. Visite algonell para mais detalhes. Você pode nos encontrar no twitter. Facebook. Google. LinkedIn e WordPress. Nossa História O Futuro é Agora MatchTrade Technologies LLC, (ldquoMatch-Traderdquo), sediada em Irvine, Califórnia, é um provedor de tecnologia de forex totalmente integrado que fornece soluções de mecanismo de correspondência para todos os participantes do mercado forex que desejam acessar o ponto de varejo e institucional Forex. A MatchTrade combinou os mais modernos componentes de software e hardware da tecnologia de mecanismos de correspondência que permitem aos provedores de divisas (Brokers, Prime Brokers e outros LPs) participar da nova geração de mercado de câmbio ECN transparente, distribuído e independente. Totalmente integrado Nós existimos para ajudar corretores de forex a gerir melhor os seus negócios. Nossos produtos são projetados para tornar o mercado forex mais aberto, transparente, distribuído e de troca. Match-Trade Sistema Match-Trade Nuvem de Liquidez Match-Trader Plataforma Match-Trade MT4 Ponte de serviços de hospedagem e mais. Desempenho excepcional O nosso Sistema de Match-Trade é uma das tecnologias de motores mais rápidas e robustas para o mercado de forex. Ele exibiu superioridade técnica com: Velocidade de execução de mais de 50.000 transações por segundo Menos de 3 milissegundos de latência de execução Strict preço / tempo algoritmo de correspondência de prioridade e mais Experiência relevante Nossa equipe de gestão e desenvolvimento tem mais de trinta anos de experiência coletivamente no mercado forex. Nossa equipe de gerência sênior tem uma vasta experiência na equipe de desenvolvimento de produtos com sucesso em vários venutres. Nós também trazemos conhecimento e experiência com valor agregado no estabelecimento, operação e crescimento de negócios de varejo de forex. Nossos diretores têm estado envolvidos em vários cargos executivos, onde foram responsáveis na execução da estratégia corporativa da empresa. Habilidades Requeridas Desenvolvemos vários projetos comerciais de arquiteturas de sistemas de informação e ponto de vista de desenvolvimento de software. Nossos conhecimentos técnicos incluem, mas não se limitam a, Gerenciamento de Projetos, Negociação de Alta Freqüência, Escalabilidade e Plataforma de Negociação. Desenvolvimento e Desenvolvimento de Tecnologia Arquitetura de Sistemas e Gerenciamento de Sistemas Negociação de Alta Freqüência e Algorítmica Mineração de Dados e Gerenciamento de Dados Consultoria de Gestão e Desenvolvimento Corporativo Excelente Suporte Técnico ao Cliente Nossos clientes podem adotar e manter rapidamente nossas soluções tecnológicas com custos iniciais mínimos e taxas contínuas ultra competitivas. Obtenha o suporte necessário para implementar e operar eficientemente sua solução de mecanismo de correspondência e aproveitar as tecnologias atuais e novas. Oferecemos uma gama de serviços de apoio, do nível tecnológico ao envolvimento estratégico e, em alguns casos, à co-inovação. Você pode escolher o nível de apoio e engajamento que faz mais sentido para o seu negócio. Forex Trading on-line VS Institutional Trading8230 e como você pode Bridge the Gap No mundo da negociação forex, existem várias camadas de investidores, mas eles podem ser vagamente dividido em Dois grupos de comerciantes institucionais (interbancários) e varejistas. Enquanto esses grupos são ostensivamente após o mesmo objetivo, e usar muitas das mesmas ferramentas, eles são mundos separados de outras maneiras. Aqui, vamos analisar as principais diferenças entre esses grupos de comerciantes. Como um comerciante de varejo, há obviamente vai ser algumas dessas coisas que você não pode fazer nada, mas pode haver áreas em que você pode fechar a lacuna. A maioria dos comerciantes de câmbio de varejo usam as plataformas de negociação proprietárias fornecidas por seu corretor ou uma alternativa de terceiros popular como o MetaTrader 4. Os investidores institucionais, entretanto, usam principalmente plataformas como BARX ou Orex. A principal diferença entre estas plataformas é que as ofertas institucionais oferecem funções que são adaptadas às necessidades dos day traders que trabalham para grandes instituições, enquanto plataformas de varejo são voltadas para as necessidades específicas dos comerciantes on-line independentes. Em termos de interface e funcionalidade do software, não há uma enorme diferença entre os dois. Na verdade, é comum que características originadas nas ofertas institucionais dos principais bancos de investimento sejam filtradas para as versões de varejo, a fim de dar-lhes uma vantagem no mercado de varejo ultra-competitivo. Enquanto um trader institucional pode razoavelmente esperar um conjunto de recursos mais abrangente e pode exigir alguns recursos que seriam de pouco uso para um comerciante varejo, as diferenças não são tão grandes como você pode imaginar. No entanto, existem várias ofertas de software de grau institucional que também podem ser utilizadas por investidores independentes. Os principais concorrentes nesta arena são NinjaTrader e Tradestation, ambos cobertos no nosso Guia de Automated Forex Software Parte 2. Nenhuma dessas plataformas são baratos normalmente custando mais de mil libras para uma licença vitalícia, mas se você precisar de grau institucional Algorítmicas instalações de negociação, então eles poderiam revelar-se um investimento rentável. Esta é a maior diferença entre os comerciantes de varejo e institucionais. Em geral, a maioria dos corretores de varejo são criadores de mercado, na medida em que decidem os preços que você pode comprar e vender, e essas ordens não são realmente executados no mercado de forex real. Este neednt necessariamente ser uma coisa ruim, como o fato de que você pode ir curto ou longo em um par de moedas significa que não há nenhum conflito real de interesse. Isso também significa que os corretores podem tornar a negociação muito mais acessível para os comerciantes sem um banco de investimento de tamanho bankroll. Se você quiser negociar no mercado forex de verdade, você precisa comprar e vender em lotes ou seja, um mínimo de 100.000 unidades de cada vez. Claro, você pode usar alavancagem para tornar isso mais acessível, mas isso aumenta o nível de risco em várias magnitudes. Um corretor de mercado, no entanto, pode oferecer negociação em volumes muito menores, pois não há comissões de mercado para pagar. Alguns corretores de varejo oferecem Straight Through Processing, que é um método de obter acesso direto aos mercados de forex. Isso significa que são necessários altos níveis de alavancagem e latências de execução serão mais dependentes dos níveis de liquidez que estão associados a um par de moedas no momento da negociação. Latência pode ser um problema com plataformas de varejo, e enquanto isso não é um grande negócio para estratégias de negociação a longo prazo, pode tornar certas estratégias de curto prazo, como negociação de algoritmos e scalping problemático. Os grandes jogadores de forex, por outro lado, gastam fortunas em desenvolver redes de comunicações de ultra baixa latência, localizadas fisicamente perto de grandes bolsas, a fim de ganhar uma vantagem a este respeito. Enquanto alguns corretores de varejo são melhores do que outros sobre o problema de latência, não há maneira de alcançar velocidades de execução de nível institucional em uma plataforma de negociação de varejo, a menos que você passe por um criador de mercado. Esta é uma diferença bastante óbvia, mas vale a pena mencionar. Os comerciantes institucionais principais têm muito mais dinheiro a jogar com, assim que podem fazer uns comércios muito mais grandes. Na verdade, são esses grandes negócios que têm o maior impacto sobre os preços da moeda. Como o ato de fazer um grande comércio influencia diretamente o preço da moeda, essa variável pode ser trabalhada em uma estratégia de negociação. Isso não é possível em um nível de negociação de varejo, já que o setor de varejo representa apenas 229 bilhões do volume de negociação diário médio de 3,21 trilhões do mercado global de divisas, de acordo com os últimos números do LeapRate. Além disso, as comissões de negociação são proporcionalmente menores em negócios maiores, então o custo de fazer negócios é muito reduzido para os comerciantes institucionais. O outro lado disto é que os comerciantes de varejo podem com segurança compartilhar informações sobre seus negócios através de redes sociais ou redes de comércio sem medo de que ele irá impactar negativamente a rentabilidade de seus negócios. Assim, embora seja um peixe pequeno pode ter suas desvantagens, a vantagem de ser capaz de alavancar o conhecimento de outros comerciantes, pelo menos parcialmente compensa isso. Os comerciantes dos principais bancos e outras instituições têm acesso a pools de liquidez muito maiores do que os comerciantes de varejo. Isso significa menores custos de transação e uma execução comercial mais oportuna. Liquidez não é um problema para os comerciantes que usam uma plataforma de varejo de mercado, porque você não precisa esperar por pessoas reais para comprar ou vender pares de moedas, a fim de abrir ou fechar ordens. No entanto, plataformas de varejo que fornecem acesso direto ao mercado podem não ser capazes de oferecer liquidez de grau institucional, embora possam ainda oferecer melhor valor em grandes negócios do que um fabricante de mercado. Em última análise, esta é a maior diferença entre um comerciante a retalho a tempo parcial e um comerciante dia profissional. Mesmo quando você leva em conta as diferenças que mencionamos acima, um bom comerciante ainda será capaz de fazer lucros consideráveis usando praticamente qualquer plataforma de negociação. Comerciantes profissionais que trabalham em grandes instituições financeiras têm a vantagem de ser capaz de dedicar mais tempo à pesquisa e aprendizagem do seu comércio do que as pessoas que o comércio em seu tempo livre, e essa é a principal razão que eles tendem a ter um melhor desempenho. Por outro lado, esta é a única variável que o comerciante independente pode realmente fazer algo sobre. Há quantidades copiosas de materiais educacionais disponíveis on-line, como o nosso próprio Traders DNA Trading Academy. E há também vários livros muito bons sobre o assunto, alguns dos quais nós cobertos em nossa lista de melhores livros de negociação Forex. Isso, juntamente com uma abordagem rigorosa para a análise e uma estratégia de negociação disciplinada, são as verdadeiras chaves para o sucesso como um comerciante de moeda, se você está negociando para um banco ou não. Sobre a TradersDNA é uma plataforma de mídia digital e social líder para comerciantes e investidores. TradersDNA oferece recursos de estréia para a negociação e investimento de educação, recursos digitais para finanças pessoais, análise de mercado e livre guias comerciais. Com uma visão geral abrangente e dicionário, multi asset trading preparação conteúdo e estratégias de negociação ativa. TradersDNA é um destino primário para varejo e investidores institucionais / investidores de todas as etapas. TradersDNA é um centro de negociação Forex liderança. Casa do investidor de negociação Forex. Recursos Premium e notícias de informação, dados e análise de negociação Forex para comerciantes de forex institucionais e de varejo. TradersDNA oferece-lhe informações, dados, análise técnica, forex educação, forex recursos de mídia social e tecnologia forex, a partir do melhor corretores forex, líderes de pensamento, comerciantes forex, fornecedores de tecnologia forex classificados por país, regulamento, negociação, plataforma de negociação, métodos de pagamento e Condições de negociação. TradersDNA é uma nova fonte digital para comerciantes de varejo e institucionais de Forex, líderes da indústria e jogadores do mercado de capitais oferecendo recursos úteis, pesquisa, as últimas informações, notícias, Forex PR e receber uma análise aprofundada dos últimos eventos. Intelligent Head Quarters é uma rede de inteligência de negócios Digital Hedge Think - Ponto de encontro digital para gestores de fundos e investidores Social Media Council - Social media pensamento líder plataforma e diretório Open Business Council - Ikonoklash - Rede digital para líderes de pensamento, idéias, inteligência, imagens e iconografia Disclaimer TradersDNA é um portal de notícias e recursos financeiros e forex que oferece notícias econômicas aos traders forex globais em cada dia de negociação. Aviso de Risco: Todas as informações sobre TradersDNA, incluindo opiniões, gráficos, preços, notícias, dados, sinais de Compra / Venda, pesquisa e análise são fornecidos como comentário geral específico do mercado, a maioria de autores e fontes identificados e não constitui nenhum investimento Conselho. Antes de decidir se quer participar ou não em mercados de câmbio ou financeiros ou qualquer outro tipo de instrumento financeiro, por favor considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Faça sua pesquisa e lição de casa e não investir mais dinheiro ou recursos financeiros do que você pode perder. Informações de Contato
No comments:
Post a Comment