Trading system performance analysis

7 métricas para analisar o seu sistema de negociação 7 métricas para avaliar o seu desempenho comercial e pontos fortes e fracos em sua negociação. 1. Relação ganhos-perdas Ao avaliar o desempenho de um sistema de negociação, uma das primeiras estatísticas que lhe dá uma boa indicação de tradability é o rácio de ganhos para perdas. Muito simplesmente, este é o rácio da média ganhando comércios tomadas contra a média de perder trades tomadas. Se esta proporção indicar que você está, em média, ganhando mais do que você está perdendo, você está no caminho certo. Mas não se envolva nessa estatística por conta própria, porque não conta toda a história. Ele doesn8217t considerar o tamanho de seus negócios vencedores contra o tamanho de seus comércios perdedores. Lembre-se das tartarugas Seu ganho-para-perda foi de 40:60 ou menos, mas eles ainda eram extremamente rentáveis. 2. Vitórias e perdas médias Além do rácio de ganhos para perdas, você vai querer certificar-se de que o valor médio de seus negócios vencedores é maior do que o valor médio dos seus perdedores. Digamos que seu teste de volta consistiu de 200 comércios. Se 150 estão perdendo comércios e somente 50 estão ganhando comércios, obviamente sua vitória-à-relação da perda é 25:75. Mas isso por si só não é suficiente para determinar se um sistema é bom ou ruim. Entenda que, se a média de suas vitórias foram, por exemplo, 2000 ea média de suas perdas foram 500, você ainda está saindo em cima ((502152000) - (150215500) 25.000). 3. Expectativa Uma expectativa de sistema de negociação é talvez uma das estatísticas mais poderosas que você pode ter, porque é uma forma de quantificar o desempenho de um sistema que é independente do tamanho do flutuador de negociação. Em suma, produz o retorno esperado do dólar para cada dólar arriscado pelo sistema de negociação. Isso é diferente da relação recompensa-risco e ganhos médios a perdas que descrevemos acima, na medida em que define um retorno em termos de dólar para cada dólar que você arrisca. Se o seu sistema tem uma expectativa de 0,75, em média, você esperaria fazer 0,75 vezes a quantidade que você arriscou no comércio. Se você arriscar 1, então você esperaria fazer, na média, 0.75 para cada comércio você faz exame. Como um guia, se você pode alcançar a expectativa de 0,60, você está indo na direção certa. (Veja mais sobre Expectativa aqui: vantagepointtrading / archives / 6100) 4. Perdas consecutivas máximas Olhe para trás através de seus resultados de teste para ver, estatisticamente, quantas perdas em uma fileira seu sistema sustentado enquanto ainda está sendo rentável. Isso é importante para saber antecipadamente, uma vez que esta estatística vai lhe dar confiança durante os momentos baixos quando se sente como você deve jogar a toalha. Por exemplo, imagine que você foi atingido com cinco ou seis derrotas consecutivas. Sem saber suas perdas consecutivas máximas, você pôde pensar que seu sistema não está funcionando. Isto é onde a maioria dos comerciantes ingênuos ir mal. A verdade seja conhecida, com base nos dados históricos, o seu sistema pode ter realmente sofrido 10 perdas e ainda ser rentável. 5. Drawdown máximo O drawdown máximo é o período o mais mau de 8216peak ao desempenho do vale8217 de seu sistema, não obstante se ou não o drawdown consistiu em meses consecutivos do desempenho negativo. Esta estatística é calculada automaticamente, por isso é apenas uma questão de perguntar-se: estou confortável com essa perda de tamanho. Se não, você precisará fazer mais ajustes do sistema para obtê-lo a um nível que você pode viver com. Mais uma vez, tudo volta ao rácio risco-recompensa. Normalmente, quanto maior o risco que você toma, maior a recompensa. Troquei um sistema no passado que retornou 140 p. a. Agora que soa grande, mas aquele sistema particular teve um drawdown máximo de 80. Você poderia negociar um sistema onde it8217s provavelmente you8217d perde 80 de todo seu capital pelo menos uma vez ao negociá-lo Você poderia estômago que It8217s importante você troca um sistema you8217re confortável com . 6. Número de comércios Então there8217s o número de negócios um sistema dá ao longo de um ano. Acho isso uma estatística inestimável, mas raramente falada. Seu sistema de comércio não deve dar muito ou muito poucos comércios. O número de comércios que um sistema de comércio dá deve ser aproximadamente o mesmo que aquele que pode realisticamente ser tomado. Os dois lados da moeda são igualmente perigosos. Se um sistema dá muitos ofícios, você será forçado a escolher entre os sinais, portanto, acrescentando ambigüidade para o sistema. Com a ambiguidade vem a discrição humana e isso muitas vezes tem um efeito prejudicial sobre o desempenho do sistema de comércio. Por outro lado, se um sistema dá muito poucos comércios, o seu capital de negociação não será totalmente utilizado e você não pode estar tirando o máximo proveito das oportunidades comerciais disponíveis. Então, como você calcular o número ideal de comércios para um sistema de negociação Isto é feito com o cálculo chamado 8216opportunity8217. Oportunidade ajuda a determinar a sua oportunidade ideal para um sistema comercial. 7. Rentabilidade A rentabilidade é simplesmente o retorno sobre o investimento ao longo de um ano. Vamos ser franco. We8217re tudo isso para ganhar dinheiro. No final do dia, a rentabilidade é realmente a métrica mais importante para medir seu sistema de comércio. Mas, embora seja importante, precisa ser equilibrada com as outras seis medidas que acabamos de discutir. Descubra como desenhar sistemas de negociação que funcionam Visite David Jenyns8217 site Ultimate-trading-sistemas / 7-Metrics-to-Analyze-Your-Trading-Systemampid2104336Interpretando um relatório de desempenho Estratégia Todays plataformas de análise de mercado permitem que os comerciantes analisar rapidamente um Desempenho dos sistemas de negociação e avaliar sua eficiência e rentabilidade potencial. Essas métricas de desempenho são normalmente exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados baseados em diferentes aspectos matemáticos de um desempenho de sistemas. Se olhar para os resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usados ​​para avaliar um sistema comercial. Traders muitas vezes desenvolver uma preferência para as métricas que são mais úteis para o seu estilo de negociação. Enquanto os comerciantes podem naturalmente gravitar em direção a um número - lucro líquido total. Por exemplo - é importante compreender e rever muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho de estratégia pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema. (Para obter um plano de fundo, consulte o Tutorial do Trading Systems.) Relatórios de Desempenho da Estratégia Um relatório de desempenho da estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado a dados históricos para determinar como ele teria se realizado durante o período especificado. Isso é chamado backtesting e é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os traders criem um relatório de desempenho de estratégia durante o backtesting. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho de estratégia para resultados comerciais reais. A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas são listadas no lado esquerdo do relatório os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas por todos os comércios, longos comércios e negócios curtos. Figura 1 - A primeira página de um relatório de desempenho de estratégia é o resumo de desempenho. As principais métricas identificadas neste artigo aparecem sublinhadas. Além do resumo de desempenho visto na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas comerciais, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada comércio que foi tomado, incluindo a informação tal como o tipo de comércio (longo ou curto), a data ea hora, o preço, o lucro líquido, o lucro acumulado eo lucro do por cento. A lista de comércio permite que os comerciantes para ver exatamente o que aconteceu durante cada comércio. Visualizar os retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas para um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está executando em uma base diária, semanal, mensal ou anual. É importante lembrar que na negociação, são os lucros acumulados (ou perdas) que importam. Olhando para um dia de negociação ou uma semana de negociação não é tão importante quanto olhando para os dados mensais e anuais. Um dos métodos mais rápidos de analisar o relatório de desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio em uma variedade de maneiras de um gráfico de barras mostrando o lucro líquido mensal, para uma curva de equidade. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todos os negócios no período, permitindo que os comerciantes para rapidamente verificar se ou não um sistema está cumprindo os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal eo outro como uma curva de equidade. Figura 2 - Cada gráfico de desempenho representa os mesmos dados comerciais mostrados em diferentes formatos. Principais métricas Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma tremenda quantidade de informações sobre o desempenho dos sistemas de negociação. Enquanto todas as estatísticas são importantes, é útil para estreitar o escopo inicial para cinco métricas de desempenho chave: Lucro Líquido Total Lucro Lucro Porcentário Rentável Negociação Média Lucro Líquido Drawdown máximo Estas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar Um sistema de negociação ao vivo. Total Lucro Líquido O lucro líquido total representa a linha de fundo para um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todas as operações perdedoras (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as operações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como: Enquanto muitos comerciantes usam o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho comercial, a métrica sozinha pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de comércio está executando eficientemente, nem pode normalizar os resultados de um sistema negociando baseado na quantidade de risco que é sustentado. Embora certamente uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. Fator de lucro O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Essa métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores maiores que um indicando um sistema rentável. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98. Isto é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta: Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema em particular produz um lucro. Todos sabemos que nem todo comércio será um vencedor e que teremos que sustentar perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que as vitórias são maiores do que as perdas. A equação acima mostra o mesmo lucro bruto da primeira equação, mas substitui um valor hipotético para a perda bruta. Neste caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro que é menor que um. Isso seria um sistema perdedor. Por cento rentável O percentual rentável também é conhecido como a probabilidade de ganhar. Esta métrica é calculada dividindo o número de negócios vencedores pelo número total de negócios por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, o percentual lucrativo é calculado da seguinte forma: O valor ideal para a métrica rentável por cento variará dependendo do estilo do comerciante. Traders que normalmente vão para movimentos maiores, com maiores lucros, só exigem um baixo valor de rentabilidade para manter um sistema vencedor. Isto é porque os comércios que ganham (que são rentáveis) são geralmente bastante grande. Um bom exemplo disso é a tendência que segue os comerciantes. Apenas 40 dos negócios podem ser rentáveis ​​e ainda produzir um sistema muito rentável, porque os comércios que ganham seguem a tendência e geralmente conseguem grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda. Traders intraday, e particularmente scalpers. Que olham para ganhar pequena quantidade em qualquer um comércio, enquanto arriscando um montante semelhante vai exigir uma métrica mais rentável para criar um sistema vencedor. Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximo em valor para os comércios perdedores, a fim de chegar à frente precisa ser um percentual significativamente maior rentável. Em outras palavras, mais trades precisam ser vencedores, já que cada vitória é relativamente pequena. (Para saber mais, veja Scalping: Pequenos lucros rápidos podem somar.) Lucro líquido médio O lucro líquido médio do comércio é a expectativa do sistema: representa o montante médio de dinheiro que foi ganhado ou perdido por comércio. O lucro líquido médio é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. Em nosso exemplo da Figura 1, o lucro líquido médio é calculado da seguinte forma: Em outras palavras, com o tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por esse sistema tenha uma média de 452,79. Isso leva em consideração as negociações vencedoras e perdedoras, uma vez que é baseado no lucro líquido total. Este número pode ser distorcido por um outro, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior do que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas por over-inflar o lucro líquido médio do comércio. Um outlier pode fazer um sistema parecer significativamente mais (ou menos) rentável do que é estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação no backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser refinado. Maximum Drawdown A métrica máxima de drawdown refere-se ao pior cenário para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico de patrimônio anterior. Esta métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrido por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantidade de dinheiro que um comerciante está disposto a arriscar é menor do que o levantamento máximo, o sistema de comércio não é adequado para o comerciante. Deve ser desenvolvido um sistema diferente, com uma redução máxima menor. Esta métrica é importante porque é uma verificação da realidade para comerciantes. Apenas sobre qualquer comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles poderiam arriscar dez milhões. A métrica de levantamento máximo precisa estar em linha com a tolerância de risco dos comerciantes e o tamanho da conta de negociação. Os relatórios de desempenho da Estratégia Bottom Line, aplicados a resultados de negociação históricos ou ao vivo, podem fornecer uma poderosa ferramenta para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação. Quando for fácil prestar a atenção apenas à linha inferior. Ou lucro líquido total - todos nós queremos saber quanto dinheiro um sistema faz - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Para saber mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.) Bem-vindo ao TradePerformance Se você é um comerciante ativo, você precisa de software projetado para suas necessidades exclusivas. 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TradePerformance V2 - Visão Geral dos Recursos: Trade Import Função Trade Accounting Análise de Desempenho Gerenciamento de Dinheiro Monitoramento de Posição Planejamento de Saída de Posição: Objetivos de Lucro, Parar Perdas e Paradas de Tempo Definir e monitorar regras e alertas Automático Lote Matching Tracks Contas e Posições Ilimitadas Acompanha posições longas e curtas Escala para dentro e para fora das posições Calcula o saldo médio diário do capital Calcula o retorno ponderado em dólar do posicionamento do investimento Dimensionamento - três métodos Ações, opções, ampères Futuros Suporte para divisões de ações Multiplicador de contratos para futuros e opções Análise de risco Scripts de importação personalizáveis ​​Operações de exportação ou lote Corresponde à planilha Exportação para o formato Quicken (QIF) Fornece relatórios de estatísticas de desempenho e de negociação Relatório de estatísticas de estatísticas de comércio melhoradas Analise os resultados por: conta, estratégia, intervalo de datas, tipo de segurança, símbolo etc Velocidade e capacidade aumentada para suportar até 10.000 negócios Personal Traders Journal Incluir gráficos em um arquivo de diário Desenvolver seu plano de negócios Comerciantes (inclui modelo abrangente) Desenvolver seus planos de negociação e estratégias (inclui modelo abrangente) Lista de lembrete Rotação quotself talkquot mensagens para ajudar a orientar e dirigir seus pensamentos de uma forma positiva. Dizer. A seguir estão citações não solicitadas de alguns de nossos usuários: QuotI acredito que a minha negociação tem melhorado desde a utilização de Trade Performancequot. QuotTrade Performance é greatquot quotI certeza amor suas características de contabilidade e negociação relatório que é o que eu usá-lo para. Manter o grande trabalho QuotYour itens de gerenciamento de dinheiro são um grande passo, onde outros failquot quot. O mais completo que já vi no mercado. É surpreendente que, com toda a discussão sobre o gerenciamento de riscos, existam tão poucas ferramentas de software para ajudar a gerenciar o risco. Vocês sabem que o desempenho comercial foi revisto na edição de maio do Active Trader. Foi intitulado, Software de Controle de Risco Revisitado. Eu avaliei os produtos listados no artigo e você tem o melhor productquot TradePerformance Screenshots amostra: Aqui está apenas um exemplo do poder de TradePerformance. A tela a seguir mostra a capacidade automática de correspondência de lotes. À medida que seus negócios são inseridos, TradePerformance automaticamente combina esses com outros do mesmo investimento nessa conta. Isso permite a entrada e saída de posições. Na captura de tela a seguir, a posição destacada estava aberta com três tráfegos curtos separados e fechada com três operações da CoverShort, todas a preços diferentes. Todos estes comércios são recolhidos em uma única posição, combinados automaticamente e então lucro / perda, compra média, venda média, ganho / perda assim como muitas outras estatísticas de troca são instantaneamente calculadas e atualizadas no sistema. (Nota: Este recurso também é útil quando você tem com preenchimentos parciais a preços diferentes em uma ordem de estoque). Outro exemplo do poder do TradePerformance é a capacidade de extrair e relatar seu desempenho com base em vários critérios de filtro. No exemplo a seguir extrai meu lucro e perda diária por um mês usando uma estratégia específica. Você também pode selecionar com base no símbolo ou conta etc.