Futures trading strategies spread

Fundamentos de Futuros: Estratégias Essencialmente, os contratos de futuros tentam prever o que o valor de um índice ou mercadoria será em alguma data no futuro. Especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para tirar proveito da subida e diminuição dos preços. Os mais comuns são conhecidos como indo longo, indo curto e se espalha. Indo longo Quando um investidor vai longo - ou seja, entra um contrato, concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço definido - isso significa que ele ou ela está tentando lucrar com um futuro antecipado aumento de preços. Por exemplo, digamos que, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe o especulador compra um contrato de ouro em setembro a 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe está indo muito tempo, com a expectativa de que o preço do ouro vai subir no momento em que o contrato expira em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato, a fim de realizar um lucro. O contrato de 1.000 onças agora valeria 352.000 eo lucro seria de 2.000. Dada a alavancagem muito alta (lembre-se a margem inicial foi de 2.000), indo muito tempo, Joe fez um lucro 100. Claro, o contrário seria verdade se o preço do ouro por onça tinha caído por 2. O especulador teria percebido um 100 perda. Também é importante lembrar que ao longo do tempo que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível de margem de manutenção. Ele, portanto, teria que responder a várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor lucro. Going Short Um especulador que vai curto - ou seja, entra em um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço definido - está olhando para fazer um lucro de níveis de preços em declínio. Com a venda de alta agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Digamos que Sara fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que o preço do petróleo iria diminuir nos próximos seis meses. Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, ao preço mais alto atual, e comprá-lo de volta nos próximos seis meses depois que o preço caiu. Essa estratégia é chamada de curta e é usada quando os especuladores tirar proveito de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto em maio (um contrato equivale a 1.000 barris) a 25 por barril, num valor total de 25.000. Em março, o preço do petróleo chegou a 20 por barril e Sara sentiu que era hora de lucrar com seus lucros. Como tal, ela comprou de volta o contrato, que foi avaliado em 20.000. Sara fez um lucro de 5.000. Mas novamente, se a pesquisa de Sara não tivesse sido minuciosa, e ela tivesse tomado uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter terminado em uma grande perda. Spreads Como você pode ver, ir longo e curto são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, a fim de tirar proveito da subida ou diminuição dos preços no futuro. Outra estratégia comum usada por futuros comerciantes é chamado spreads. Os spreads envolvem o aproveitamento da diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity. A propagação é considerada uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros, porque é muito mais seguro do que a negociação de contratos de futuros longos / curtos (nus). Existem muitos tipos diferentes de spreads, incluindo: Calendar Spread - Isso envolve a compra e venda simultânea de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferentes datas de entrega. Intermarket Spread - Aqui o investidor, com contratos do mesmo mês, vai longo em um mercado e curto em outro mercado. Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em diferentes bolsas de futuros. Por exemplo, o investidor pode criar uma posição no Chicago Board of Trade (CBOT) e no London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Maximize seus lucros em cima e para baixo mercados, subscrevendo o newsletter Chartadvisor Obrigado por se inscrever para Chart Advisor. Free Futures Spread Trading Strategies Nós publicamos futuros livres espalhar estratégias de negociação sazonal a cada mês. Cada estratégia de negociação inclui gráfico atual (atualizado diariamente), backtest incluindo resultados para cada ano histórico e também retorno absoluto acumulado. Para uma análise mais detalhada, você pode usar outras ferramentas analíticas interessantes, basta fazer login. Por exemplo: Continuação ou Gráficos empilhados (mostra pontos baixos / máximos históricos), Curvas Atacantes (mostra retrocesso ou cantango), Correlações (Padrões Sazonais ou Difusão Corrente vs História), Gráficos Históricos e muito mais. SIGN UP - Encontre mais estratégias de negociação de spread Esta propagação de futuros combina várias condições para criar boas oportunidades de negociação. 93 Ganhar nos últimos 15 anos Espalhar movimentos na faixa lateral Possível de entrada no apoio e usar uma pequena stop-loss Histórico baixos - Ano atual está se movendo em mínimos históricos com espaço agradável para o lucro Requisitos de margem muito baixa 4 Julho 2017 10:19:14 Este spread combina várias condições para criar boas oportunidades de negociação. 100 Vitória nos últimos 20 anos Correlação de padrões sazonais - Todos os padrões até 20 anos têm movimento semelhante e correlação, mais de 90 na janela sazonal RRR mais de 7 Possível a entrada no apoio e usar uma pequena stop-loss 1 Junho 2017 14:37: 41 Este spread de futuros combina várias condições para criar boas oportunidades de negociação. 87 Ganhar nos últimos 15 anos Baixos históricos - O ano atual está se movendo em torno de mínimos históricos com espaço agradável para o lucro Todos os padrões sazonais até 30 anos têm movimento semelhante e correlação sobre 76 2 May 2017 13:30:01 Esta propagação de futuros combina várias condições para Criar boas oportunidades comerciais. 95 Ganhe nos últimos 20 anos Todos os padrões sazonais até 30 anos têm movimento semelhante e correlação mais de 90 Possível a entrada no apoio e usar uma pequena stop-loss Histórico baixos - O ano atual está se movendo em mínimos históricos com espaço agradável para o lucro 1 de abril de 2017 15:19:07 Esta propagação combina várias condições para criar boas oportunidades comerciais. 87 Vitória durante os últimos 15 anos Correlação de padrões sazonais - Todos os padrões até 20 anos têm movimento e correlação semelhantes, mais de 80 na janela sazonal Nível de suporte forte para colocar a perda de parada Lotes históricos - O ano atual está se movendo em mínimos históricos Narrow legs spread with expected Menor volatilidade Janela sazonal longa - muito tempo para a sazonalidade chutar polegadas Possibilidade de ter lucro mais cedo 3 março 2017 13:47:08 Esta propagação combina várias condições para criar boas oportunidades comerciais. 80 Ganhar nos últimos 15 anos Alta RRR Correlação de padrões sazonais - Todos os padrões até 20 anos têm movimento semelhante e correlação Ano atual está se movendo em mínimos históricos com espaço agradável para o lucro Entrada no forte nível de apoio 8 Fevereiro 2017 13:48:21 Este spread combina várias condições para criar boas oportunidades de negociação. 93 Ganhar nos últimos 15 anos Todos os padrões até 30 anos têm movimento semelhante e correlação mais de 90 Janela sazonal de longo prazo - possibilidade de tirar proveito anterior Futuros de soja não quebrar grande apoio, enquanto o trigo fez. Por favor, note que esta é a propagação intercommodity onde você espera uma maior volatilidade. Este spread não é adequado para iniciantes. 7 January 2017 15:40:54 Este spread de futuros combina várias condições para criar boas oportunidades de negociação. 93 Ganhar nos últimos 15 anos, alta RRR Correlações de padrões sazonais em 90 Todos os padrões sazonais até 30 anos têm movimento semelhante e correlação Baixos históricos - O ano atual está se movendo em mínimos históricos 8 de dezembro de 2017 11:10:29 Tags Experimente nossa plataforma Seasonal Trading Estratégias banco de dados abrangente Analisar qualquer propagação de commodities, qualquer estratégia sazonal. Sem limitação Ferramentas únicas de análise e gráficos Backtest Otimizar qualquer estratégia sazonal sobre todos os dados históricos. Gráficos interativos. 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O alto grau de alavancagem que muitas vezes é obtido no comércio de commodities pode trabalhar contra você, bem como para você. O uso de alavancagem pode levar a grandes perdas, bem como ganhos. Os resultados anteriores não são indicativos de resultados futuros. Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. 2017, SeasonAlgo Spread trading: Truques do comércio Nos mercados voláteis de hoje e por vezes incerto, os comerciantes que procuram uma maneira de se proteger devem considerar o uso de spread trading. Um spread é comprar um contrato de futuros e vender um contrato de futuros relacionados para lucrar com a mudança no diferencial dos dois contratos. Essencialmente, você assume o risco na diferença entre dois preços do contrato, em vez do risco de um contrato de futuros definitivo. Existem diferentes tipos de spreads e métodos diferentes para usar cada um. Os spreads de calendário são feitos simultaneamente comprando e vendendo dois contratos para a mesma commodity ou opção com diferentes meses de entrega. Esses spreads podem ser apenas o processo mecânico de manter uma posição longa ou curta por um período de rolo quando o contrato de mês ou spot da frente sai da placa ou coloca em uma posição projetada para beneficiar de uma mudança no diferencial. Quanto mais você sair no tempo, mais volatilidade você compra na propagação. O CME Group oferece opções de propagação do calendário em milho, trigo, soja, óleo de soja e farelo de soja (ver). Alternativamente, você pode executar uma propagação de dezembro a julho, vendendo a nova safra e comprando a safra antiga. Você também pode negociar uma propagação durante todo o ano, negociação Dec-Dez. Para o trigo, você pode fazer um spread comercial para dezembro-julho, julho-dezembro, ou julho-julho e para a soja julho-novembro (safra velha / nova safra), janeiro-maio, novembro-julho e durante todo o ano nov - Nov. Em uma propagação de calendário de opções, você diz, acrescentando que você deve executar a greve onde você antecipar o subjacente estar em vencimento, porque o valor ótimo da propagação é quando o futuro está na greve curta na expiração. Burgoyne diz. Nos mercados de commodities, no entanto, muitos dos pressupostos fundamentais da propagação de negociação foram virados de cabeça para baixo pelo surgimento de longos apenas fundos de commodities. Esses fundos comparados com vários índices de commodities mantêm um viés longo e rolar essas posições em um tempo predeterminado com base no prospecto do índice. O S P GSCI (Goldman Sachs Commodity Index) rola suas posições no quinto ao nono dia útil do mês anterior ao vencimento. Porque os fundos referenciados a estes índices tornaram-se tão grandes - posições em algumas matérias-primas agrícolas excedem o ano precedente Para combater este efeito, muitos comerciantes incorporaram períodos do rolo que esperam tirar proveito dos fluxos do dinheiro. Isso muitas vezes tem sido eficaz, mas apresenta um problema se uma séria questão de fornecimento surge empurrando o contrato mês local mais alto. Isso aconteceu em setembro de 2006, custando urso espalhando moradores no poço de trigo no Chicago Board of Trade em mais de 100 milhões por algumas estimativas. A linha de fundo é que alguns relacionamentos tradicionais mudaram e os comerciantes precisam estar cientes da atividade do fundo ao entrar em posições de spread. Artigos relacionados